Přednášky v jarním semestru 2011 PDF Tisk

Přednášky se konají na Ústavu matematiky a statistiky, budova č.8 v  areálu Přírodovědecké fakulty, Kotlářská 2, Brno, a to v seminární místnosti v 1. patře, není-li uvedeno jinak..

Program je v přípravě, podrobnosti budou zveřejňovány průběžně zde.

pondělí 4.4.2011, v 16:00 v seminární místnosti:

Aleš Černý, Cass Business School, City University London,
Teorie kvadratického zajištění

Abstrakt:

Klasickým problémem finanční teorie je zajištění derivátu (řekněme opce) pomocí dynamického obchodování podkladovým cenným papírem (akcií). Matematicky se jedná o L2 aproximaci náhodné veličiny H, představující hodnotu derivátu v čase splatnosti, pomocí stochastického integrálu vzhledem k ceně akcie S, kterýžto integrál vyjadřuje hodnotu zajišťovací strategie. Přednáška se bude zabývat optimálním zajištěním pro semimartingalové cenové procesy na neúplném trhu, počínaje jednoduchými příklady v diskrétním čase a konče obecnou teorií. V průběhu přednášky ozřejmíme souvis optimálního kvadratického zajištění s klasickou teorií optimálního portfolia podle Markowitze.

Aktualizováno Středa, 23 Březen 2011 15:51